CNH收于6.7784,Hibor大幅波动:2017年6月境外人民币市场综述
2017-07-21 11:09:00 来源:搜狐财经

2017年5月末,香港、台湾地区和韩国人民币存款余额合计8417.06亿元,较4月减少0.29%。

香港人民币隔夜拆息CNH Hibor大幅波动,月末报收1.1827%,比5月末下降1990个基点。

香港人民币即期汇率(CNH)月末报收6.7784,上半年累计上浮2.79%。

境内外可交割人民币远期汇价之差扩大。

6月份,境外人民币债券发行规模上升,规模总计95.5亿元。

香港交易所、芝加哥商业交易所、新加坡交易所人民币期货成交量回升。

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  境外人民币存款

2017年5月末,香港、台湾地区和韩国人民币存款余额合计8417.06亿元,较4月减少0.29%。

其中,香港人民币存款减少0.61%,至5247.76亿元;台湾地区人民币存款余额3080.76亿元,环比增加0.1%,结束四连降;韩国人民币存款余额88.54亿元,环比上升5.28%。

5月末,香港所有货币存款余额122643.75亿港元,环比增加0.53%;外币存款余额60072.87亿港元,环比下降0.23%;人民币存款占香港总存款和占香港所有外币存款的比重略有下降,分别为4.84%和9.89%,这一比重较4月分别下降0.8%和0.05%。

英格兰银行数据显示,今年3月底,英国人民币存款余额为775.85亿元,比去年第四季度增加35%,较去年同期上升24.78。

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  境外人民币利率

6月份,香港10万元以下人民币1年期存款挂牌利率仍为0.59%,1年期港元存款利率为0.15%,仍远低于人民币存款利率。

6月份,境外人民币货币市场各期限利率大幅波动。6月1日,香港人民币隔夜拆息CNH Hibor较前一日急升2173个基点,至42.815%,为1月9日以来新高,随后回落,月末报收1.1827%,比5月末下降1990个基点。

上半年香港人民币隔夜Hibor与境内隔夜Shibor平均利差为245个基点,比去年同期扩大104个基点。Hibor7天和3个月品种收于5.425%和4.864%,较5月末分别下降243和17个基点,比年初分别下降911和515个基点。

图1 Shibor与Hibor隔夜拆借利率

  

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  境外人民币汇率

  6月份,境内外人民币即期汇率CNY和CNH保持同步震荡,汇差逐渐缩小。

CNH和CNY月末分别报收6.7784和6.7816,上半年分别累计上浮2.79%和 2.38%。上半年境内外人民币即期汇率CNY和CNH平均汇差为189个基点,高于去年同期的161个基点。

远期市场方面,6月30日香港可交割一年期美元兑人民币远期汇率报收6.9487;境内外人民币一年期远期汇率之差扩大至555个基点;香港人民币不可交割一年期美元兑人民币远期汇率NDF报收6.934。

图2 境内外人民币汇率比较

  

期货市场上,6月份,香港交易所美元兑人民币期货交易量继续回升,成交59259手合约,日均交易额26935.9万美元,环比上升20%,上半年日均成交2946手合约,比去年同期增加44.4%,月末持仓33636手。

芝加哥商业交易所人民币期货成交量42手,日均交易额32.7万美元,比上月增加一倍,上半年日均成交2手合约,远低于去年同期的日均成交量21手,月末持仓49手。

新加坡交易所人民币期货成交量继续大幅增加,至163047手,环比上升53.2%,日均交易额高达74112.3万美元,环比增加39.3%,上半年每日成交5337手合约,是去年同期日均成交量的4倍,月末持仓19042手。

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  境外人民币债券市场

6月份,境外人民币债券发行规模上升。本月共11家机构发行17只人民币债券,规模总计95.5亿元,其中,中国财政部在港发行70亿元人民币国债,其他主要发债主体为加拿大出口发展公司、法国兴业银行、中国建设银行(香港)、国际复兴开发银行等金融机构。今年上半年境外人民币债券发行规模共计225.82亿元,比去年同期减少49.3%。

据香港金管局统计,6月末,由债务工具中央结算系统(CMU)托管的人民币债券余额为2126.67亿元,环比下降6.7%;CMU托管的人民币债券二级市场成交量为244.47亿元,环比增加89.9%。

从市场走势来看,6月份,富时—中银香港离岸人民币债券综合指数持续上升,月末达到高点122.13。

6月末,香港人民币国债各期限收益率较上月下降,但仍普遍高于境内国债同期限收益率。

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  境外人民币市场动态

  6月11日,据路透资讯报道,欧洲央行表示,目前已经把等额5亿欧元的美元储备转换为人民币,反映出人民币得到越来越广泛的使用。

6月13日,财政部公告称,经国务院批准,2017年财政部将在境外发行140亿元人民币国债和20亿元美元主权债券。其中,140亿元人民币国债将分两次在香港特别行政区发行,上、下半年各发行70亿元;美元主权债券将于下半年发行。

6月21日,明晟公司(MSCI)宣布,将A股纳入MSCI新兴市场指数。

6月23日,香港交易所公告称,将按计划于2017年7月10日正式推出人民币(香港)黄金期货及美元黄金期货。这将是香港首对实物交收的双币商品期货。

6月29日,环球同业银行金融电讯协会(SWIFT)发布的最新报告显示,5月人民币交易使用量环比微升至1.61%,结束连续两个月的下跌,并重新回到全球第六大支付货币。

执笔:王丽洁

原文《2017年6月境外人民币市场监测报告》全文将刊载于中国外汇交易中心主办《中国货币市场》杂志2017.7总第189期。

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