中债收益率曲线和指数日评 2017年5月22日
2017-05-22 23:29:00 来源:搜狐财经

中债指数走势分析

  今日债券市场指数小幅下跌,其中不包含利息再投资的中债综合指数(净价)98.8054,下跌0.0870%,而包含利息再投资的中债综合指数(财富)170.3522,下跌0.0470%。全市场平均到期收益率为4.5377%,平均市值法到期收益率为4.5334%,平均市值法久期为3.8336。

债市观察

  【利率品种】今日利率债市场收益率整体上行。截止日终,国债、国开债收益率曲线整体上行1-4BP;农发行债、进出口行债收益率整体波动2BP左右。

  具体来看,国债曲线3年期170008带动曲线对应期限上行3BP至3.72%;5年期170007带动曲线对应期限上行4BP至3.72%;7年期170006带动曲线对应期限上行4BP至3.79%;10年期170010带动曲线对应期限上行4BP至3.66%。

  国开债曲线整体上行,3年期170205带动曲线对应期限上行1BP至4.34%;5年期170206带动曲线对应期限上行4BP至4.37%;10年期170210带动曲线对应期限上行4BP至4.36%。

  农发行债曲线整体小幅上行,1年期170408带动曲线对应期限上行3BP至4.18%;10年期170405带动曲线对应期限上行4BP至4.55%。

  进出口行债曲线整体小幅上行,3年期170307带动曲线对应期限上行1BP至4.37%;10年期170303带动曲线对应期限上行4BP至4.54%。

  地方政府债方面,地方政府债AAA曲线3年期、7年期在一二级市场价格带动下上行6-7BP至4.29%、4.43%。

  【信用品种】今日信用债收益率涨跌互现。具体来看,中债中短期票据收益率曲线(AAA)3M期限收益率下行2BP至4.35%,下行1BP至4.51%,1年期收益率下行1BP至4.58%。中债中短期票据收益率曲线(AAA)3年期收益率下行2BP至4.91%,5年期收益率下行1BP至4.99%,10年期收益率上行2BP至5.03%。

  今日商业银行普通债曲线短端收益率涨跌互现。具体来看,中债商业银行普通债收益率曲线(AAA)7d期限下行14BP至3.05%的水平,1M期限下行6BP至4.00%的水平,3M期限维持在4.61%的水平,6M期限上行1BP至4.62%的水平,1年期限上行2BP至4.63%的水平。

  今日城投债曲线高等级收益率小幅波动,中低等级整体上行。具体来看,中债城投债收益率曲线(AAA)1年期下行1BP至4.87%,5年期下行1BP至5.14%,8年期上行2BP至5.19%。城投债曲线中低等级收益率整体上行,中债城投债收益率曲线(AA)3年期上行2BP至5.68%的水平,中债城投债收益率曲线(AA(2))3年期上行3BP至5.98%的水平。

  【交易所】今日交易所竞价交易总成交额约55亿元,较上一交易日有所放量。高等级公司债市场收益率较前一交易日下行2BP;中低等级公司债市场较前一交易日上行2BP,14天瑞集团债03(1480520)等券成交活跃。

经济观察

  【公开市场】5月22日(周一),中国央行公开市场进行了100亿元7天期逆回购操作,300亿元14天期逆回购操作。央行公开市场今日有100亿逆回购到期,净投放300亿元。

  【外汇市场】5月22日,人民币兑美元中间价调升113个基点,报6.8673。5月19日CFETS人民币汇率指数报92.49,创该数据公布以来最低水平,较此前一周下跌0.57%,结束此前两周连涨,2017年以来贬值2.47%。

  【股票市场】今日沪深两市双双下跌,上证综指跌14.95点或(-0.48%)至3075.68点,深证成指跌71.31点或(-0.72%)至9899.65点,创业板指跌13.00点或(-0.72%)至1788.08点。

  

  

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