流动性新规落地,对银行板块影响多大?
2018-05-26 06:56:00 来源:搜狐财经

原标题:流动性新规落地,对银行板块影响多大?

5月25日,中国银行保险监督管理委员会(下称“银保监会”)发布《商业银行流动性风险管理办法》(下称《流动性办法》),以加强商业银行流动性风险管理,维护银行体系安全稳健运行。

《流动性办法》核心内容在于新增净稳定资金比例、优质流动性资产充足率、流动性匹配率三个量化指标。

受访人士表示,《流动性办法》旨在抑制同业,优化期限错配,完善流动性风险管理体系。与征求意见稿相比,正式文件给予更长的过渡期安排,流动性匹配率指标监管延长至2020年,对中小银行的冲击大大减小。

上述办法于今年7月1日正式生效。

新增三个量化指标

流动性管理是商业银行经营的生命线。

所谓流动性风险,是指商业银行无法以合理成本及时获得充足资金,用于偿付到期债务、履行其他支付义务和满足正常业务开展的其他资金需求的风险。

早在2014年,原银监会就发布了《商业银行流动性风险管理办法(试行)》,并进行过两次修订。

银保监会有关部门负责人指出,近年来,随着国内、国际经济金融形势变化,银行业务经营出现新特点。资产规模小于2000亿元的中小银行缺乏有效的监管指标。同时,要适应新版的净稳定资金比例(NSFR)国际标准,因此需要对流动性风险监管制度进行修订。

这次修订,主要是在现有流动性比例、流动性覆盖率指标上,新增净稳定资金比例、优质流动性资产充足率、流动性匹配率三个量化指标,且监管要求均不低于100%。

对于上述变化,中国农业银行资产负债管理部高级专家刘江荣表示,主要是监管覆盖范围更广也更细,强化了对中小银行的流动性风险管理。现行两个指标都是针对短期流动性风险管理。

根据《流动性办法》,资产规模在2000亿元(含)以上的商业银行适用流动性覆盖率、净稳定资金比例、流动性比例和流动性匹配率,资产规模小于2000亿元的商业银行适用优质流动性资产充足率、流动性比例和流动性匹配率。

刘江荣解释,优质流动性资产充足率是对流动性覆盖率的简化,适用于资产规模小于2000亿元的中小银行,是对流动性覆盖率的补充,净稳定资金比例衡量银行长期稳定资金支持业务发展的程度,流动性匹配率则是针对期限错配。

这三个指标与流动性比例、流动性覆盖率一起,将成为对商业银行具有约束力的审慎监管指标。

《流动性办法》还进一步完善了流动性风险监测体系,对部分监测指标的计算方法进行了合理优化,强调其在风险管理和监管方面的运用;细化了流动性风险管理相关要求,如日间流动性风险管理、融资管理等。

大部分银行流动性比例都满足监管要求。截至2018年一季度末,商业银行流动性比例为51.39%,较上季度末上升1.36个百分点。

进一步规范同业业务

当前,在去同业、去杠杆的监管环境下,商业银行面临回表压力,资产、负债和期限匹配可能出现问题,使得流动性承压。

今年4月,上海农村商业银行、西班牙桑坦德银行上海分行等机构曾因流动性比例低于监管要求吃到罚单。

在市场人士看来,加强流动性风险管理是对同业业务的进一步规范,直指期限错配的流动性匹配率指标,对依赖于同业负债的中小银行冲击更大。

《流动性办法》明确提出,商业银行应当加强同业业务流动性风险管理,提高同业负债的多元化和稳定程度,并优化同业资产结构和配置。正式办法删除了“按期限分别设定同业批发融资集中度限额”,比之前的征求意见稿略有放松,因其在实践中并不容易操作。

正是考虑到对银行经营可能产生冲击,目前流动性匹配率暂作监测指标,2020年才作为正式监管要求。对优质流动性资产充足率采用分阶段达标安排。

“流动性匹配率达标时间延期一年半,短期内冲击应该不大。”国家金融与发展实验室副主任曾刚表示,考虑到目前同业业务的过度发展已被大范围清理,并取得明显成效,期限错配风险已显著下降,这意味着流动性匹配率指标可能已在合理范围之内。

独家│银保监会下周内部座谈会,郭树清出席,重点关注这些问题!

资管新规之下,都在抢末班车,银行“断奶”为何这么难?

编辑:浦泓毅

严正声明

上海证券报微信保留本文的所有权利,未经书面授权,任何人不得转载、编辑、重新发布。否则,将被依法追究法律责任。

http://www.cnstock.com/

  • 为你推荐
  • 公益播报
  • 公益汇
  • 进社区

热点推荐

即时新闻

武汉