编者语：

　　【FICC每日播报】专栏由巴曙松教授固定收益研究小组负责整理，从“重要事件及经济数据”、“资金面”、“汇率市场”、“二级市场”、“国债期货”、“一级市场”、“理财产品”等几个方面对FICC市场的动态变化做全面、及时的介绍和分析解读，旨在为广大读者提供快速有效第一手FICC市场资讯。敬请阅读。

　　【重要事件和经济数据】

　　重要事件：1、港交所集团行政总裁李小加表示，按照现行互联互通机制的规则，未来当没有盈利的生物科技公司、同股不同权的新经济公司、已在欧美成熟市场上市的创新型公司满足纳入相关港股通标的的指数成份股条件时，内地投资者也可参与相关新经济公司的投资。预计内地新经济公司或是未来上市主力军。在明年一季度的细则咨询之后，港交所最快于二季度末可接受符合条件公司的上市申请。2、发改委官网披露中国《民营企业境外投资经营行为规范》，规范表示，国家支持有条件的民营企业“走出去”，对民营企业“走出去”与国有企业“走出去”一视同仁。民营企业要加强对境外分支机构在资金调拨、融资、股权和其他权益转让、再投资及担保等方面的监督和管理，审慎开展高杠杆投资，规范境外金融衍生品投资活动，不得以虚假境外投资非法获取外汇、转移资产和进行洗钱等活动。

　　经济数据：1、外管局称，11月银行代客结售汇逆差312亿元人民币，终结此前连续两个月顺差：中国11月银行结售汇逆差497亿元人民币（10月顺差为183亿元）。中国1-11月银行累计结售汇8043亿元人民币（1-10月为逆差7545亿元）。中国11月银行代客结售汇逆差312亿元（10月顺差501亿元）。中国1-11月银行代客结售汇逆差5207亿元人民币（1-10月逆差4894亿元人民币）。2、欧元区11月CPI同比终值 1.5%，预期 1.5%，初值 1.5%。

　　欧元区11月核心CPI同比终值 0.9%，预期 0.9%，初值 0.9%。欧元区11月CPI环比 0.1%，预期 0.1%，前值由 0.1%修正为 0.1%。

　　【资金面】

　　今日央行公开市场进行了 1200 亿、1100 与700 亿的 7 天、14 天与 28 天逆回购操作，有400 亿逆回购到期，当天净投放 2600 亿元。在央行的大量投放下，今日资金面维持平衡水平，隔夜资金偏松，但7天-14天资金需求旺盛，其中14天资金因逢跨年，成交价格高企。截止收盘，隔夜银行间质押回购加权利率2.8077%，较昨日上行 3.06bp，7 天回购利率3.424%，较昨日上行 7.22bp。回购成交总量小幅回升，成交总量 27740.59 亿元。

　　【一级市场】

　　今天一级市场无利率债发行。

　　公司债/企业债方面，周一公司债发行17贵安开投小公募，3+3+2年，联合信用AA+/AA+，6.8%；发行17拓日新能源小公募，3+2年，鹏元AA-/AAA，深圳市高新投集团有限公司担保，6.5%；发行17淮安红日交投非公开，3+2年，鹏元AA/AA，7.5%。

　　今日中短期票据曲线收益率整体上行。具体来看，中债中短期票据收益率曲线（AAA）3M期限收益率上行7BP至4.96%，6M期限收益率上行3BP至4.93%，1年期收益率上行7BP至5.05%。中债中短期票据收益率曲线（AAA）3年期收益率上行2BP至5.28%，5年期收益率稳定于5.36%。城投债曲线涨跌互现、小幅波动。具体来看，中债城投债收益率曲线（AAA）1M期限上行2BP至5.24%，3Y下行1BP至5.31%，5Y下行1BP至5.44%的水平。中债城投债收益率曲线（AA）2年期上行2BP至5.68%， 5年期稳定在5.87%的水平。

　　【二级市场】

　　今日利率债收益率整体小幅波动。截止日终，SKY整体波动1-3BP；国开债收益率曲线整体波动1-2BP，农发行债、进出口行债收益率曲线整体波动1-3BP。具体来看，SKY_3M受179957带动稳定在3.98%；SKY_1Y下行1BP至3.76%；SKY_3Y受170023带动稳定在3.77%；SKY_5Y受170021带动下行3BP至3.83%；SKY_7Y受170020带动稳定在3.94%；SKY_10Y受170025带动稳定在3.89%；30年期国债收益率受170022带动稳定在4.36%。国开债曲线整体小幅波动，3年期170209带动上行1BP至4.74%；5年期170212带动下行1BP至4.76%；10年期170215带动稳定在4.8%。农发行债曲线整体涨跌互现，10年期受170415带动下行3BP至4.88%。进出口行债曲线整体涨跌互现，10年期受170303带动下行1BP至4.92%。

　　利率互换方面，挂钩7天REPO互换曲线短端平均上涨1个点，长端平均下跌1个点；挂钩3个月SHIBOR的互换曲线短端平均上涨2个点，长端平均上涨1个点。

　　信用一级方面，17苏国信MTN002A，目前边际5.7%；17苏国信MTN002B，目前边际5.7%。17鲁晨鸣SCP012，边际上限6.5%；17中化农化CP001 目前边际6.0%；17南通高新CP001，目前边际6.00%；17如皋经开CP001目前边际6.4%。

　　【理财产品】

　　今日起发行的理财产品共344支，保本型产57支，非保本型产品287支，预期收益4以上的266支。银行理财产品最新预期收益率：国有控股银行3个月：5.05，全国性股份制银行3个月：5.10，城商行3个月：4.81，外资行3个月：7.63。

　　【外汇市场】

　　周一，税改前夕美元多头较为谨慎，部分投资者担心现行税改方案可能冲击全球贸易体系，且一旦税改方案意外不能通过美元将承压，美元指数震荡下行；欧元兑美元和英镑兑美元震荡上行，主要是投资者消化上周欧央行鸽派决议，英国CPI数据表现良好；人民币兑美元即期汇率和中间价小幅下行。12月15日，人民币兑美元今日中间价下跌49个基点，开于6.6162；人民币兑美元即期闭市时报6.6170，较上一交易日下跌86个基点；截至北京时间18点，美元指数报于93.73，较前一收盘价下跌0.29%；欧元兑美元上涨0.34%，报1.1789；英镑兑美元上涨0.22%，报1.3340；美元兑日元上涨0.02%，报112.64；澳元兑美元上涨0.20 %，报0.7659。（完）

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